P&L 归因计算器
输入期权持仓与市场变化，把实际盈亏拆成 Δ / Γ / Vega / Θ + 残差。
归因结果
实际 P&L
116.18
已解释
117.42
残差
-1.24
起点价格
559.84
每张合约终点价格
676.01
S=101.50, IV=27.0%分项贡献
| 分项 | P&L | 占比 |
|---|---|---|
Δ × dS Delta × 标的价格变化 | 84.68 | 72.9% |
½ Γ × dS² 0.5 × Gamma × 标的价格变化² | 3.54 | 3.1% |
Vega × dσ Vega × IV 变化百分点 | 39.37 | 33.9% |
Θ × dt Theta × 持有天数 | -10.18 | -8.8% |
残差 ε 实际 P&L - 已解释 P&L | -1.24 | -1.1% |
教学说明▶
P&L 归因用起点 Greeks 解释一段持仓损益：方向由 Delta 解释，凸性由 Gamma 解释，IV 变化由 Vega 解释，时间流逝由 Theta 解释。
近似拆解
P/L ≈ Δ·dS + ½Γ·dS² + Vega·dσ + Θ·dt + ε