蒙特卡洛模拟器
模拟 GBM 到期价格分布，用样本均值估计欧式期权价格并观察置信区间。
模拟结果
MC 价格
5.5837
BS 价格
5.5984
差值
-0.0146
标准误
0.0819
95% CI
5.423 ~ 5.744
到期价格分布
教学说明▶
蒙特卡洛用大量随机路径估计期权价值：先在风险中性世界下模拟 S_T，再对到期 payoff 求平均并折现。
核心公式
S_T = S exp[(r-q-0.5σ²)T + σ√T Z]
V ≈ e^(-rT) × average(payoff)